那位最會賺錢的數(shù)學(xué)家走了，他曾與陳省身合作
撰文｜金斯基
5月10日，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）去世了，享年86歲。這個(gè)世界上的傳奇又少了一個(gè)。
西蒙斯一生有三份“職業(yè)”：投資家、數(shù)學(xué)家和慈善家。
在數(shù)學(xué)界，有個(gè)著名的“陳-西蒙斯定理”，提出者正是陳省身和詹姆斯·西蒙斯。它是微分拓?fù)鋵W(xué)的基礎(chǔ)理論，也是弦理論、量子計(jì)算和凝聚態(tài)物理學(xué)的基石。陳省身去世時(shí)，西蒙斯深情撰文懷念，稱與陳省身的合作是自己數(shù)學(xué)人生中的高光時(shí)刻。
在投資界，這位數(shù)學(xué)家被稱為“改寫了華爾街的數(shù)學(xué)天才”“量化交易的先驅(qū)”“有史以來最成功的對沖基金經(jīng)理”……他是華爾街神秘的對沖基金公司“文藝復(fù)興科技（Renaissance Technologies）”創(chuàng)始人，這家公司憑借復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和算法進(jìn)行海量數(shù)據(jù)分析，成為了近些年市場上最成功的量化交易公司之一。
去世前，西蒙斯的凈資產(chǎn)估計(jì)約314億美元，位列2024年《福布斯》全球富豪榜第55名。
在慈善界，西蒙斯以向科學(xué)界的慷慨捐贈而聞名。在紐約第五大道，西蒙斯資助的新型科研機(jī)構(gòu)“熨斗研究院（Flatiron Institute）”主攻計(jì)算科學(xué)，以及從物理到生物中的各種與計(jì)算科學(xué)交叉的領(lǐng)域。
他和妻子共同成立了西蒙斯基金會。其中，2023年向石溪大學(xué)的捐贈就高達(dá)5億美元。兩人正是相遇在石溪，他們1977年結(jié)婚，妻子瑪麗蓮?西蒙斯(Marilyn Simons)于1984年獲石溪大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。在中國，西蒙斯還向清華大學(xué)捐了一棟樓。
經(jīng)典美國學(xué)者之路
出生于1938年的西蒙斯，14歲的時(shí)候便表示想到麻省理工學(xué)數(shù)學(xué)。他后來的確申請并被錄取了，用他自己的話說，“命中注定要來到這里”。
在麻省理工，一些有趣的生活小插曲讓西蒙斯在幾十年后仍津津樂道：
我還記得在校園角落有個(gè)這樣的房間，我知道它在 1971 年就消失了。那個(gè)時(shí)候是1956年或1957年左右，它在早上開放，我們有時(shí)候去那兒吃個(gè)三明治什么的。有一天凌晨，Ambrose 突然走了進(jìn)來，還有辛德也和他在一起，那個(gè)時(shí)候 Ambrose差不多50歲。他們進(jìn)來，穿的像個(gè)孩子似的，圍著桌子坐下來，忙著討論數(shù)學(xué)工作。我想這是世界上最酷的一件事了。這是怎樣的一種愜意的生活呀！就是早上兩點(diǎn)來到這里，和你的朋友一起一邊喝咖啡一邊研究數(shù)學(xué)，那個(gè)時(shí)候可能還會抽幾支煙，我已經(jīng)記不太清楚了，那似乎是世界上最好的職業(yè)。我于是追求了這樣一種職業(yè)。
往后十多年，西蒙斯的發(fā)展便沿著一條經(jīng)典的數(shù)學(xué)家進(jìn)階之路，進(jìn)行得很順利——
20歲畢業(yè)于麻省理工數(shù)學(xué)系；
23歲在加州大學(xué)伯克利分校拿到博士學(xué)位；
24歲去哈佛任教；
26歲被國防部分析研究所請到普林斯頓，表面上搞研究，實(shí)則為軍方破解密碼，但“過于精通世故”的他因?yàn)樵趫?bào)紙上公開發(fā)表反戰(zhàn)言論，又私下接受記者采訪，從而被國防部解雇，這是西蒙斯第一次被解雇，也是最后一次；
30歲在紐約大學(xué)石溪分校當(dāng)上數(shù)學(xué)學(xué)院院長，原因之一就是可以解雇人，而不用擔(dān)心再被解雇了……
在學(xué)術(shù)界的歲月里，西蒙斯也與中國結(jié)下了不解之緣。
1974年，在紐約大學(xué)石溪分校任教的西蒙斯和中國數(shù)學(xué)家陳省身合作，得出了“陳-西蒙斯定理”，這一定理成為了解決龐加萊猜想證明的重要途徑，后來也成為弦理論的基礎(chǔ)。
西蒙斯還與同在紐約大學(xué)石溪分校的楊振寧跨界合作。當(dāng)時(shí)，楊振寧已憑借“宇稱不守恒”收獲了諾貝爾獎(jiǎng)一枚，他試圖建立更大的規(guī)范場理論，但是在一些數(shù)學(xué)細(xì)節(jié)上碰到了難題。西蒙斯的研究啟發(fā)了楊振寧，幫他掃清障礙，助其一臂之力建立了現(xiàn)代物理的基石——楊-米爾斯理論。
陳省身和楊振寧均畢業(yè)于清華大學(xué)，因此，在2011年清華大學(xué)百年校慶期間，已經(jīng)身家過億的西蒙斯很豪氣地給清華捐了一棟“陳賽蒙斯樓”，來紀(jì)念他和兩位大師的合作之誼。
從數(shù)學(xué)家轉(zhuǎn)型投資之王
那是在 1976 年，我剛剛 38 歲。我以為我會一輩子都做一個(gè)數(shù)學(xué)家……從18 歲開始我就這么認(rèn)為。我想我花了近20 年的時(shí)間來進(jìn)行這個(gè)游戲，但是后來我決定開始轉(zhuǎn)向做投資。
1978年，西蒙斯在挨著紐約大學(xué)石溪分校的商業(yè)區(qū)成立了一家公司，這家公司也就是對沖基金公司文藝復(fù)興科技的前身。西蒙斯將后來的公司取名“文藝復(fù)興”，頗有向500多年前那場轟轟烈烈的歐洲文化運(yùn)動致敬的意味。如果說當(dāng)年歐洲文學(xué)、藝術(shù)、哲學(xué)等領(lǐng)域內(nèi)的大師們將人類文化推上了一個(gè)發(fā)展的高峰，那么“文藝復(fù)興科技”則借助科技的力量攀上了金融領(lǐng)域的財(cái)富頂峰。
西蒙斯一開始只是進(jìn)行各種基礎(chǔ)交易（fundamental trading），“毫無章法，苦不堪言?！睉{借著數(shù)學(xué)家的直覺，他認(rèn)為在市場上一定可以用更符合統(tǒng)計(jì)學(xué)的方式掙到錢。于是，他聘請了他當(dāng)年在軍方工作時(shí)結(jié)識的另一位數(shù)學(xué)家，創(chuàng)建預(yù)測貨幣匯率方向的模型。
他也四處招兵買馬，卻不雇傭金融專業(yè)背景的人才，進(jìn)來的清一色是科學(xué)家：物理學(xué)家、天文學(xué)家和數(shù)學(xué)家。他們試圖把基礎(chǔ)交易、風(fēng)險(xiǎn)投資（venture capital）和其他的投資方式結(jié)合在一起，不斷創(chuàng)造出更有效的新模型。
上世紀(jì)80年代，不少投資公司都會應(yīng)用模型來進(jìn)行交易投資，但是他們的宗旨是模型得出的結(jié)論僅給交易員提供參考意見。然而，接受過完備科學(xué)教育的西蒙斯制定出完全依靠模型做交易的商業(yè)思路。后來，公司的成功證明了這一決策的正確性。
我們建立了一個(gè)百分之百依靠電腦模型做交易的公司，做的業(yè)務(wù)從外匯，金融工具，逐漸發(fā)展到股票以及其他一切可以交易的、流動性強(qiáng)的東西。
人們將西蒙斯的投資方式稱為“壁虎式定量投資”——推崇短線套利、頻繁交易，就像壁虎，平時(shí)趴在墻上一動不動，蚊子一旦出現(xiàn)就迅速將其吃掉，然后恢復(fù)平靜，等待下一個(gè)機(jī)會。
這種投資法創(chuàng)造了史無前例的驚人業(yè)績。文藝復(fù)興的標(biāo)志性產(chǎn)品獎(jiǎng)?wù)禄?span style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;text-indent: 0em;font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;color: rgb(136, 136, 136);box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important">（the Medallion Fund）在過去近三十年中，費(fèi)前年化收益率達(dá)到80%。即使在2007年次貸危機(jī)全面爆發(fā)的情況下，獎(jiǎng)?wù)禄鸬幕貓?bào)率仍然達(dá)到85%。西蒙斯的短線操作方式正是躲過金融沖擊的利器。
西蒙斯的天才之處，就在于對量化交易所蘊(yùn)藏的可能性認(rèn)識遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于時(shí)代；為公司儲備了大量優(yōu)秀的科學(xué)家，并投入資源創(chuàng)造環(huán)境提供動力，激勵(lì)他們大膽創(chuàng)新；為公司定下了未來的發(fā)展方向，但又不插手技術(shù)的開發(fā)研究。
當(dāng)大家紛紛向西蒙斯打探創(chuàng)業(yè)成功的秘訣時(shí)，他本人倒是給出了非常簡明如數(shù)學(xué)公式般的解釋：
成功的秘訣=一流的科學(xué)家+完善的基礎(chǔ)設(shè)施+開放的工作環(huán)境+取決于公司整體利潤的薪酬
熨斗研究所創(chuàng)始人
我的第一份職業(yè)是一個(gè)數(shù)學(xué)家，我的第二份職業(yè)是一個(gè)商人，我的第三份職業(yè)從某種意義上講是一個(gè)慈善家。
依靠上面的成功“公式”，西蒙斯掙到了足夠多的錢，但他并沒有停下腳步。
在20世紀(jì)90年代，他和妻子瑪麗蓮·西蒙斯建立了西蒙斯基金會，資助數(shù)學(xué)、物理、生命科學(xué)等領(lǐng)域的諸多項(xiàng)目，總價(jià)值達(dá)25億美元。
如果單從對基礎(chǔ)科學(xué)的投資規(guī)模上講，應(yīng)該還沒有一個(gè)基金的規(guī)模能夠與我們相比。
但這仍不是終點(diǎn)，西蒙斯希望提高基金會在科學(xué)界的影響力。在2012年的一次非正式會議上，有人建議：也許基金會不應(yīng)該資助全新的研究，而應(yīng)竭力提供更好的工具機(jī)制，幫助科學(xué)家去理解目前已有的大量研究數(shù)據(jù)。這個(gè)提議引起了西蒙斯的共鳴。
于是，經(jīng)過多年精心籌備之后，熨斗研究院于2017年9月正式開張。目前，熨斗研究院一共有四個(gè)部門：計(jì)算天體物理中心、計(jì)算生物中心、計(jì)算數(shù)學(xué)中心和計(jì)算量子物理中心。
熨斗研究院可以說是復(fù)刻了西蒙斯在“文藝復(fù)興”就建立起來的架構(gòu)。在“文藝復(fù)興”，研究人員通過分析大量股票和其他金融工具的相關(guān)數(shù)據(jù)，檢測出以前所看不見的波動規(guī)律。而熨斗研究院專門從事計(jì)算機(jī)科學(xué)的研究工作，利用算法分析海量科學(xué)數(shù)據(jù)并予以開發(fā)應(yīng)用。
西蒙斯希望將熨斗研究院打造成下一個(gè)貝爾實(shí)驗(yàn)室——這個(gè)傳奇實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)出過八個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)和晶體管的關(guān)鍵發(fā)明。西蒙斯倡導(dǎo)創(chuàng)意、分享，并且愿意比最精英的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)投入更多的錢。不出意外的話，他的財(cái)富足以讓熨斗研究院永久運(yùn)轉(zhuǎn)下去。
天才的人生不止一座巔峰，西蒙斯每幾十年就跨界轉(zhuǎn)行，并能在每個(gè)領(lǐng)域中都立于不敗之地，儼然是個(gè)跨界傳奇。
可貴的是，面對巨大的成功和巨額的財(cái)富，他始終選擇回饋社會，積極推動基礎(chǔ)科學(xué)的繼續(xù)發(fā)展。對于自身評價(jià)，他倒是非常謙虛：“我不是世界上最機(jī)敏的人……但是我喜歡反反復(fù)復(fù)地思考事情。事實(shí)證明，這是一種很棒的方法！”
參考文獻(xiàn)：（上下滑動可瀏覽）
